Метод Мартингейла. Д. Фергюсон

Трейдеру, работающему на форекс, необходимо быть уверенным в характеристиках валютного рынка. Без знания основных тенденций той или иной валютной пары, трейдеры подвергают себя неоправданному риску. Один из самых мощных инструментов для анализа рынка, которым может вооружиться трейдер на форексе, это историческая корреляция между валютными парами. Понимание закономерностей корреляции позволяет трейдерами не только хеджировать позиции, но и может подсказать момент для открытия сделки.

Термин «корреляция» используется для описания взаимоотношения между двумя связанными переменными. Математически корреляция выражается в диапазоне от +1 до -1. Корреляция +1 означает, что переменные полностью коррелируют, т.е. что движение на 1 пункт по одной валютной паре на другом валютном сегменте также сопровождается движением на 1 пункт в том же самом направлении. Корреляция -1 означает, что две валютные пары движутся в полностью противоположном направлении.

О техническом анализе можно думать как о визуальном отображении фундаментальных сил, влияющих на цену. К такому заключению мы приходим, рассматривая график, наблюдая за поведением индикаторов и пытаясь предугадать будущие движения, основываясь на прошлых данных. Некоторые ценовые паттерны, тем не менее, трудно увидеть, если смотреть только на флаги, уровни перекупленности RSI или пересечения скользящих средних. Они становятся заметными при изучении данных с точки зрения количественного анализа. Только этот вид исследования дал возможность идентифицировать некоторые паттернов поведения на рынке форекс.

В этой статье рассматриваются обнаруженные торговые паттерны европейских валют, основанные на календаре. Их нельзя назвать "сезонными" паттернами, распространенными на товарных рынках, по той простой причине, что они не базируются на какой-то легко заметной причине, типа ежегодных поставок.

M.H. Pee

Тренды очень важны. Они помогают зарабатывать деньги и компенсировать убытки.

Тренды – важный компонент рынка, вы должны обязательно уметь определять их. Однако просто определить тренд мало. Также важно уметь определить направление текущего тренда. Хотя тренды и помогают нам заработать большие деньги в короткие временные промежутки, они также быстро «помогают» потерять их, если ваша позиция открыта против рынка. Чтобы избежать таких ситуаций, я разработал индикатор «фактор продолжения тренда» (trend continuation factor (TCF)). Этот индикатор создан для идентификации тренда и его направления.

Вычисляем индикатор.

Вычисление индикатора связано с ценами закрытия предыдущих сессий. В данном примере TCF будет рассчитываться для 35 дней. Сначала вам необходимо вычислить разницу между двумя последовательными закрытиями: сегодняшним закрытием и вчерашним.

Активный и пассивный портфельный менеджмент. Лев Слуцкин

Рынок. Валютный.

Концепция системы. Данная система объединяет в себе следование тренду и игру против тренда. Работая по ней, возможно получать прибыль от долгосрочных трендов и краткосрочных разворотов. Игроки, работающие по тренду, обычно ждут установления четкого трендового движения, прежде чем войти на рынок. Противотрендовые игроки, опираясь на краткосрочный прогноз, получают прибыль от разворотов на рынке. Наша система является попыткой комбинирования обоих тактик. В системе используется правило пробоя каналов для долгосрочных сделок по тренду. Позиция держится открытой до изменения тренда, иногда в течение нескольких месяцев. Кроме того, правила системы позволяют идентифицировать краткосрочные реакции на рынке, следующие за сильными движениями.

На рисунке 1 дан пример работы по системе с фьючерсом на британский фунт. Обе составляющие системы, как можно увидеть, дают прибыльные сделки.

Larry Williams

Около 20 лет назад я открыл замечательный секрет - теорию, которую я сам пытаюсь опровергнуть в течение многих лет.

Секрет состоит в том, что торговать на фьючерсном товарном рынке лучше без защитных стоп-лоссов, если они не являются частью разворотной системы. Это кажется странным, но это правда. Если Вы работаете по постоянно действующей системе, Вы не можете усовершенствовать ее, ужесточая управление капиталом при помощи стопов.

Для пущей верности, мне хотелось бы повторить это еще раз. Если у Вас есть хорошая система, забудьте о том, что ее можно "усовершенствовать" с помощью защитных стоп-лоссов. Я пришел к этому выводу, наблюдая за тем, какую пользу могут принести стоп-лоссы в течение 20 лет. Если Вы используете стоп-лоссы - ничего не меняется в лучшую сторону, они могут только повредить Вашей работе.

В течение 20 лет я пытался совершенствовать хорошие системы, используя стопы управления капиталом.

Как и другие рынки, вроде товарных, форекс демонстрирует модели "сезонного" поведения, на основании которых вполне можно торговать. Из-за динамики задействованных валют эти календарные паттерны разные для каждой пары. В этой статье мы сфокусируемся на поведении йены.

Месячные паттерны

Даже при первом взгляде на рынок с месячной перспективы можно заметить, что бывают месяцы, когда USD/JPY и кроссы йены показывают четкие тренды. Это демонстрирует нам Рисунок 1. На графике отображены помесячные движения USD/JPY, начиная с 1999 года (за семь лет), переломного года для рынка форекс. Каждый столбец обозначает разницу в направлении движения.

Рынок. Валютный.

Концепция системы. Многие системы следования тренду, основаны на каналах пробоя, в которых используются максимумы или минимумы за определенный период (например, 20 дней). Когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу канала, осуществляется вход на рынок в направлении пробоя. Однако, поскольку многие игроки входят на рынок одновременно, в одном и том же направлении, подчас трудно бывает выполнить ордер.

В рассматриваемой нами системе канал пробоя немного сужен, чтобы у вас появилась возможность открыть позицию до того, как это сделают другие игроки. Вместо того, чтобы ждать пересечения ценой максимума или минимума за последние 20 дней, в этой системе мы открываем позицию на втором максимуме или минимуме. В системе используются два индикатора HighestN и LowestN, которые помогут определить n-эй максимум за рассматриваемый период.

Можно ли использовать доллар в качестве индикатора? Сама постановка этого вопроса кажется странной. Однако в руках опытного технического аналитика доллар действительно может превратиться в технический инструмент для анализа на финансовых рынках.

В мире фондовых, валютных рынков и рынков облигаций не существует констант. Мне приходилось работать на всех трех этих рынках. Многие эксперты уверены, что между ними существует определенная связь. По этому поводу было написано множество толстых томов. Однако в итоге все исследователи приходили к выводу, что единственная константа этих рынков это отсутствие констант. Однако далеко не все могут поверить в эту жестокую правду.

Как технический аналитик и экономист по образованию я всегда обращал внимание на то, как комментарии о возможном изменении учетных ставок в США оказывают влияние на американский доллар и американский фондовый рынок.