Трейдеру, работающему на форекс, необходимо быть уверенным в характеристиках валютного рынка. Без знания основных тенденций той или иной валютной пары, трейдеры подвергают себя неоправданному риску. Один из самых мощных инструментов для анализа рынка, которым может вооружиться трейдер на форексе, это историческая корреляция между валютными парами. Понимание закономерностей корреляции позволяет трейдерами не только хеджировать позиции, но и может подсказать момент для открытия сделки.

Термин «корреляция» используется для описания взаимоотношения между двумя связанными переменными. Математически корреляция выражается в диапазоне от +1 до -1. Корреляция +1 означает, что переменные полностью коррелируют, т.е. что движение на 1 пункт по одной валютной паре на другом валютном сегменте также сопровождается движением на 1 пункт в том же самом направлении. Корреляция -1 означает, что две валютные пары движутся в полностью противоположном направлении. Корреляция равная 0 указывает на независимое движение валютных пар и отсутствие в нем взаимосвязи.

Обладание информацией о точной взаимосвязи между валютами бесценно. Многие трейдеры сравнивают графики, накладывая их друг на друга, чтобы выявить корреляцию, однако намного более точным будет определение корреляции при помощи вычислений. Кроме того, хотя и не все это признают, анализ «на глаз» является субъективным и далеко не всегда отражает истинную картину на рынке. Самый простой способ определения корреляции – расчета при помощи пакета анализа данных Microsoft Excel.

Microsoft Excel позволяет анализировать корреляцию между двумя валютными парами простым щелчком мыши. Сложность анализа заключается по большей степени в получении данных, а не в их обработке. Если вы имеете доступ к историческим данным, вы можете просто скопировать и вставить их в соответствующую колонку Microsoft Excel. Цены закрытия можно использовать как для дневных, так и для внутредневных диапазонов, главное, чтобы выбранный диапазон совпадал для обеих валютных пар.

После того, как вы разделили данные по двум отдельным колонкам, убедитесь, что программа готова к статистическому анализу. Для этого необходимо зайти в меню Tools и нажать на опцию Data Analysis в выпадающем меню. Если вы не видите Data Analysis, необходимо загрузить пакет для анализа данных, выбрав Add-Ins в том же самом меню. После этого кликните по Analysis Toolpak и следуйте инструкциям.

Теперь выделенные данные готовы для корреляции. Кликнув по меню Tools, выберете в выпадающем меню опцию Data Analysis. Выберете ее. Перед вами появится окно, в который необходимо ввести «входной диапазон». Другими словами, вам надо ответить, какие данные будут учитываться в анализе. Убедитесь в том, что вы выбрали колонки, а не ряды групп данных. Кликните мышью и протяните ее по данным, которые будут подвергаться анализу, после чего нажмите OK. Результатом будет таблица, в которой будет определен коэффициент корреляции между двумя валютными парами.

Как было отмечено выше, коэффициент корреляции будет находиться в диапазоне от +1 до -1. +1 указывает на полную позитивную корреляцию, тогда как – 1 на полную негативную корреляцию. На приведенном внизу примере видно, что для выбранного периода позитивная корреляция швейцарского франка и евро составила .9667. Это и не удивительно, хорошо известно, что две эти валютные пары часто двигаются в тандеме. Для наглядности можно нанести полученные данные на график, выбрав опцию Chart. График намного лучше демонстрирует корреляцию между валютными парами. Если на графике видна наклонная восходящая диагональная линия – значит две переменных положительно коррелируют друг с другом. Если на графике видно наклонная нисходящая диагональная линия, значит корреляция между двумя переменными негативная. Случайное распределение точек на графике, на котором нельзя увидеть определенных фигур, указывает на отсутствие корреляции между парами.



Корреляция это просто инструмент, который может быть использован для улучшения результатов вашей торговли. Ее следует рассматривать не как истину в последней инстанции, а как ориентир. Кому-то эти данные могут показаться бесполезными. Но не следует забывать, что осознание природы валютных рынков – непременное условие для успешной торговли.

-Carley Garner

© Перевод: www.kroufr.ru
© Источник