Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. Money Software Company

Построенные на основе одной из наиболее простых следующих за трендом систем, каналы Дончиана точно определяют прорывы. Ричард Дончиан обнародовал эту систему еще в 1970 году. Он использовал каналы, чтобы визуализировать свое правило четырех недель. Каналы Дончиана строятся по самому высокому максимуму за последние четыре недели и самому низкому минимуму за тот же период.

Дончиан отстаивал идею о постоянном нахождении в рынке, он закрывал короткие позиции и открывал длинные, когда цена пробивала верхнюю границу канала; ликвидировал длинные позиции и входил в короткие, когда цена падала ниже нижней границы канала. Исходные установки периода 20 у большинства каналов Дончиана отображает четырехнедельный сетап - двадцать торговых дней в четырех неделях.

Эта система кажется слишком простой, но не путайте простоту с неэффективностью. Сравнивая различные системы торговли, я постоянно убеждалась в том, что системы прорыва дают наибольшее количество прибыли.

Будь в фазе. М. Королюк

Каналы дают трейдерам простой и надежный способ определения точек входа и выхода. Несмотря на то, что базовые правила торговли в канале дают понимание направления движения цены в пределах канала, они ничего не говорят о том, где могут произойти прорывы. Вспомогательные паттерны, известные, как Волны Вольфа и Гартли, однако, могут помочь прогнозировать эти прорывы и по месту, и по времени. Предлагаемая статья поможет глубже рассмотреть эти паттерны и пути их применения для увеличения прибыльности.

Волны Вольфа

Волны Вольфа - естественный паттерн, который можно найти на каждом рынке. Его основная форма отображает борьбу или равновесие между спросом и предложением. Эта естественно встречающаяся модель не была изобретена, а, скорее, обнаружена, как средство для прогнозирования уровней спроса и предложения.

Эти модели очень универсальны по времени, но строго определены по форме.

Статистика для трейдеров. С. Булашев

Визуальный инвестор.Как определять тренды. Д.

Рынки: Акции, фьючерсы на фондовые индексы, индексы (SPY, DIA, QQQ), фьючерсы, валюты.

Логика системы Система доказывает, что нет необходимости быть высоколобым интеллектуалом, чтобы создать прибыльную торговую стратегию. Она основана на простом паттерне, разработанном Майклом Харрисом. Паттерн Харриса базируется на двух очень простых принципах, которые, вероятно, останутся справедливыми, независимо от того, насколько изменятся рыночные условия.

Принцип первый. Ни один рынок не может двигаться в одном и том же направлении более, чем несколько дней подряд. После этого он разворачивается. Это совсем не означает разворот долгосрочного тренда или движение противоположном направлении, достаточное для совершения большой прибыльной сделки.

Режим гибкого курсообразования валют нашел свое отражение в решении президента Никсона отказаться от привязки доллара к золоту. В этом году данному символическому решению исполняется 35 лет. «Юбилейная» дата приходится на 15 августа 2006 года. Несмотря на то, что сейчас система гибкого курсообразования превалирует в мире, в 500-летней истории капитализма она не находит себе аналогов и, как не раз утверждал Алан Гринспен, движение валютных курсов является непредсказуемым. Одним словом, прогнозирование на валютном рынке это геркулесова работа, которая превращается в сизифов труд. Однако, учитывая тот факт, что данные предсказания очень важны для бизнеса, инвестиций и спекуляций, представителям финансового мира не остается ничего другого, как браться за него.

Валютные курсы и процентные ставки – два разных измерения стоимости денег. Однако их отношения не являются линейными.

Средние скользящие сглаживают ценовые данные, упрощая восходящие и нисходящие движения рынка до более простой линии, которая выделяет тренд. Однако процесс сглаживания страдает одним недостатком – происходит отставание от цены. Чем больше период средней скользящей, тем больше отстает она в определении изменения ценового движения. С другой стороны, средние скользящие с короткими периодами имеют тенденцию слишком быстро реагировать на изменения цены, в результате они слишком часто идентифицируют изменение тренда, что приводит к двойным убыткам.

Длина периода средней скользящей, соответствующая предыдущей неделе, может быть неприемлемой на следующей неделе, поскольку рыночные условия могли измениться. Потенциальное решение этой проблемы связано с корректировкой МА к рыночной волатильности, путем удлинения ее во время боковых движений на рынке (т.е. МА делается менее чувствительной), и укорочения во время трендовых фаз (т.е. МА делается более чувствительной).

Linda Bradford Raschke

Системы прорыва фактически могут рассматриваться, как иная форма свинг-трейдинга (краткосрочный стиль торговли, разработанный, чтобы поймать ближайший ход). Другими словами, трейдер не беспокоится о каком-либо долгосрочном прогнозе или анализе, а лишь о ближайшем ходе цены.

Системы прорыва волатильности основаны на предпосылке, что, если рынок уйдет на какую-то величину от предыдущего уровня цен, вероятно продолжение хода. Это продолжение может длиться лишь один день, или недалеко от начальной цены входа, но должно дать достаточно прибыли для игры. Трейдер должен быть удовлетворен тем, что даст ему рынок.

По системе прорыва, торговля всегда осуществляется в направлении движения рынка в данный момент. Обычно вход осуществляется с помощью бай или селл стопа.