Ритмичные графики (Swing charts)

Ритмичные графики демонстрируют время или ценовое движение от минимума к максимума и опять от максимума к минимуму.

Вы можете установить свои собственные параметры, точки и цены в зависимости от того, насколько близко вы хотите быть к рынку. Чем больший временной или ценовой параметр используется, тем больше картина, которую вы получаете, тем четче виден основной тренд.

Цель ритмичных графиков – убрать мелкие ценовые движения в рамках временного периода, который вы избрали (месячного, дневного или часового ритмов) и дать вам четкое представление о тренде.

Обратите внимание на то, что цены закрытия на столбцевом графике на рисунке 1 не релевантны движению на ритмичном графике.



Рисунок 1.

Цель разработки любого аспекта торгового плана состоит в том, чтобы минимизировать риск, создать постоянство и произвести большую прибыльность. Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером.

Для многих трейдеров начальная результативность торгового плана прежде всего рассчитывается на основании исторических данных. Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка. Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете. На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле.

Как только трейдеры переходят от бумажной торговли и бектестинга к совершению реальных сделок, весь вопрос сводится к получению реальной прибыли или убытков.

Мощная техника идентификации трендов

Постоянные читатели моих заметок, скорее всего, знают, что, пытаясь определить, в каком направлении двинется валютная пара и когда это направление может развернуться, я использую анализ циклов.

На что они похожи и как работают?

На следующем графике показаны циклы, которые я использовал для идентификации дна основного цикла по доллару-иене в августе этого года, после чего, на всю оставшуюся часть года я сделался быком.



Легко заметить, как минимумы синего, красного и розового циклов совпадают с основными минимумами цены, за которыми следовали существенные подъемы. Следует сказать, что это было не так лишь в одном случае - на минимуме синего цикла в 2002 года.

Многие наши клиенты уже оценили преимущества работы с программой Autochartist. И в преддверии Нового года компания «Альпари» предлагает вам ознакомиться с новыми возможностями этого удобного сервиса.

Узнать более подробно об особенностях работы индикатора Autochartist вы можете на нашем сайте.

Использование альтернативного осциллятора для измерения моментума может дать хорошие идеи для конструирования краткосрочной торговой системы.

Когда большинство трейдеров слышат слово «осциллятор», они обычно думают о торговых сигналах, основанных на экстремальных показателя этих индикаторов и направленных против тренда.

Обычно осцилляторы основаны на сравнении текущей цены с ценой пять или десять свечей назад и так далее и определении, насколько цена сдвинулась за этот период. Когда цена растет, растет индикатор, когда цена стагнирует или падает, осциллятор падает. Когда цена растет или падает очень быстро, осциллятор оказывается прижат к экстремальному уровню. Он подсказывает нам, что рынок может быть перепродан или перекуплен и намекает на возможность коррекции.

Однако осцилляторы можно использовать с разными целями, хотя далеко не всегда это работает на практике.

Идеальной техники размещения стоп-лосса не существует, но есть способы улучшить существующие методики. Этот уникальный подход комбинирует реалистичные оценки импульса и волатильности в динамической структуре, которая приспосабливается к постоянно меняющемуся состоянию рынка.

На протяжении лет были разработаны несколько более или менее стандартизованных способов расчета уровней стоп-лосса и эти методы можно легко усовершенствовать. Вам просто нужно разделить их на составные части.

Во-первых, определимся с термином "риск". В нашем случае, риск представляет собой неуверенность относительно будущего результата сделки, независимо от того, хорош этот результат или плох. Такое определение риска непосредственно связано с дисперсией цен за определенный период времени, то есть, чем больше цены колеблются, тем выше риск, независимо от того, имеет ли сделка шанс выиграть или проиграть на этих колебаниях.

«Индикатор значимости» основан на использовании медианной цены для обеспечения объективно анализа поддержки/сопротивления.

В системах следования тренду, независимо от того, являются ли они автоматическими или основаны на ручном управлении, обычно процент прибыльных сделок не превышает 40%. Конечно, это не означает, что стратегия (или особый уровень открытия позиции) является бесполезными. Однако мы можем улучшить работу системы, оценив вероятность успеха пробоя, еще до того, как он произошел.

Если бы это было возможно, что мы могли бы исключить те сигналы, где вероятность успеха является относительно небольшой, мы также могли бы корректировать размер позиции в зависимости от вероятности успеха сделки, а также отказаться от использования определенных сигналов, если бы анализ продемонстрировал нам, что гораздо больше вероятность разворота, чем продолжения тренда.

При торговле на форексе, как и на других рынках, нам часто говорят об общепринятой стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль была больше среднего убытка на сделку. Легко предположить, что столь широко рекомендуемая тактика просто обязана быть стоящей. Однако, если мы глубже посмотрим на отношения между прибылью и убытком, станет ясно, что "добрые старые" идеи, возможно, пора подкорректировать. В этой статье мы опишем современный взгляд на отношение прибыли к убытку.

Отношение прибыль/риск

Отношение прибыли к риску относится к размеру средней прибыли в сравнении с размером среднего убытка на сделку.

«Черепашья» торговая система известна очень давно. Однако только год назад мне удалось провести некоторые важны расчеты и совместить их. Через шесть месяцев работы я написал первый учебник по черепашьей торговой системе на форексе, которая была обнародована в начале 2007 года. Мы все знаем, что следование тренду – это подтвердившая свою эффективность концепция работы на рынке, мы также знаем, что валюты – один из активов, который наиболее подвержен трендам, поэтому нет ничего удивительного, что «черепашья» система применима на форексе.

Что такое Carry Trade?

На форексе есть фундаментальная концепция торговли, известная как carry trade. Это явление не является частью «черепашьей» торговли. Тем не менее, он оказывает большое влияние на торговлю и наши результаты. Когда вы торгуете на форексе, то на самом деле вы покупаете валюту одной страны и продаете валюту другой.

Как запланировать свой успех