Торговля на новостях очень рискованное занятие, однако она может быть прибыльной. В этой статье рассматривается методика управления рисками в ситуации волатильности на рынке.

Существует множество способов заработать деньги на форексе и торговля на новостных релизах является далеко не самым простым из них. Прыжки со страховкой с высокого моста, прогулка босиком по джунглям Амазонки, езда на мотоцикле в ряду школьных автобусов – вот наиболее близкие аналогии этому процессу. Из-за высоких рисков большинство трейдеров игнорируют торговлю на новостях.

Нет сомнений однако и в том, что торговля на новостях на форексе может принести хорошую прибыль. Перед публикацией новостей многие инвесторы, которые ориентированы на технический анализ, выключают свои компьютеры, поскольку опасаются непредсказуемости движений и ценовой волатильности, которая следует за обнародованием важных экономических данных.

Введение

Цикл - это одна из характеристик рынка, которая может быть измерена с научной точки зрения. Хотя циклы можно измерить, они раздражают нас своей эфемерностью - они приходят и уходят. Наши недавние исследования выявили фундаментальный параметр цикла, который приводит нас к правильной стратегии торговли для любого текущего состояния рынка. Мы начинаем с определения одного из двух возможных режима рынка. Это Режим Тренда и Режим Цикла. В Режиме Тренда верная стратегия состоит в том, чтобы купить (или продать, для нисходящего тренда) и держать. В Режиме Цикла правильной стратегией будет покупать и продавать на циклических впадинах и пиках.

Параметр, который мы используем - фаза цикла. Определенная фаза с большой чувствительностью скажет нам, когда мы находимся в Режиме Тренда, имея возможность захватить большую часть трендового движения.

Как будет вести себя доллар в следующем году? Сохранится ли тенденция к «порядку на мировых валютных рынках»?

От редактора: Эта статья предназначена для начинающих трейдеров. Автор статьи пробует проанализировать основные события уходящего года и их влияние на валютный рынок, а также предоставить прогноз на 2007 год.


Руководители центральных банков – бюрократы. Они работают в тени, противостоят инфляции, стимулируют экономический рост, поддерживают стабильность национальных валют. Таково общее мнение. Однако у профессионалов валютного рынка есть свое мнение на этот счет. Они знают, что центральные банки предпринимают попытки манипулировать валютными рынками снова и снова, несмотря на все декларации. В этом году, однако, впервые Центробанки отошли от этой порочной практики.

В сегодняшнем мире сложных технических индикаторов, методы прорывов выглядят сравнительно простыми. Их простота обманчива, они остаются одним из самых эффективных способов торговать и, при надлежащем использовании, Вы захватите все основные движения, независимо от того, на каком рынке торгуете. На самом деле, эта простота делает прорывы инструментом, который может использоваться всеми трейдерами - от новичков до закаленных в боях ветеранов рынка. Логика прорывов проста для понимания и легка в осуществлении для любого трейдера. Дополнительная выгода от прорывов заключается именно в простоте этой логики - трейдерам легко торговать ими с жесткой дисциплиной.

Это не так при использовании многих технических индикаторов или сложных методов, где логику не так легко понять. Если Вы собираетесь дисциплинированно торговать какую-либо технику, Вы должны сначала убедиться в ее работоспособности. Вот, где заключена сила простоты метода торговли на прорывах.

МАКД – один из самых известных и наиболее «авторитетных» индикаторов, используемых в рыночном анализе. Впервые в оборот этот индикатор был введен в 1970-х годах. Он разработан для того, чтобы предоставлять трейдеру информацию о силе и направлении тренда того или иного актива. Любой трейдер, по меньшей мере, слышал про МАКД или даже использовал этот индикатор в своем анализе.

Со временем для МАКД были разработаны стандартные настройки и большинство трейдеров используют именно их. Стандартный параметр для длинной средней использует длину в 26 периодов, тогда как для короткой средней используется стандартный параметр в 12 перодов. Для сигнальной линии используется параметр 9 периодов.

Тестирование МАКД.

Мы протестировали индикатор МАКД по дневным данным для индекса DAX для периода с 1 января 1997 года по 11 мая 2007 года. При тестировании использовался спред равный 2 пунктам DAX.

Процесс приготовления пищи это важный элемент жизни трейдера. Для валютных трейдеров, которые вынуждены отслеживать непрекращающиеся колебания рынка в течение 24 часов, шесть дней в неделю, готовка может стать прекрасным способом для снятия стресса. После длительного периода пребывания за монитором компьютера нет ничего лучше, чем взяться за приготовление ужина для семьи или друзей. Хорошая готовка требует тотальной концентрации, которая поможет трейдеру забыть ценовые графики. Работа на кухне это отличное противоядие от давления на вашу психологическую систему, которое происходит, допустим от того, что вы удерживаете волатильную позицию.

Но преимущества кухонной стряпни не исчерпываются ее терапевтическим воздействием, процесс приготовления пищи имеет много общего с трейдингом на валютном рынке, и может дать несколько хороших уроков вам как трейдеру.

Все ли дивергенции равнозначны? Вашему вниманию предлагается своего рода инструкция, как ловить повороты рынка.

Для многих трейдеров, определение технических расхождений между двумя рынками, которые обычно торгуются вместе, или между рынком и ключевым техническим индикатором, или между парой ключевых индикаторов сродни вождению автобуса по тесным переулкам. Иначе говоря, дивергенции не приведут Вас к цели так скоро, как хотелось бы. Но, если Вы хотите добраться к цели побыстрее, расхождения часто могут помочь с указанием направления.

Рассмотрим классический сценарий дивергенции: рынок делает новый максимум цены после существенного периода роста. Однако, ключевой технический индикатор в момент этого нового максимума цены показывает более низкий максимум. Такую ситуацию принято считать медвежьим признаком, а такая дивергенция называется негативной.

Резкий сброс долларов в конце ноября привел к пробою долгосрочных диапазонов на многих валютных парах. События последующих недель могут стать определяющими для долгосрочной перспективы рынков.

В этом году рынок находился в течение многих недель и даже месяцев в фазе сжатия. Для многих трейдеров валютного рынка 2006 год оказался не из лучших, поскольку волатильность на рынке стремилась к нулю. Однако мощный сброс американских долларов в конце ноября привел к пробою долгосрочных торговых диапазонов на всех основных сегментах рынках.

Перед всеми нами неизбежно встает вопрос: являлось ли это сильное движение обычной аномалией, либо первым знаком того, что рынок форекс вернулся к стадию направленных трендов.

На рисунке 1 показано снижение индекса доллара (DXY), имевшее место 22 ноября. За этим движением последовал широкий нисходящий гэп 24 ноября. За два этих дня индекс доллара потерял в весе 2.4 % (если считать от максимума до минимума).

Хотя торговля валютами стала доступна для частных инвесторов с 1990-х годов, для многих рынок форекс – еще непознанный рынок. Тем, кто торговал на фондовом рынке или фьючерсами, приходится учить новые термины и новые рыночные факторы. На самом деле торговля на форексе ничуть не труднее торговли на других рынках, а иногда проще. Вместо анализа информации и новостей от сотен компаний форекс-трейдеры анализируют развитие событий в 8 ведущих экономиках: США, Японии, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Трейдерам, которые опираются только на технический анализ, работать еще проще, так как 24-часовая специфика работы на валютном рынке помогает улучшить точность. По определению изучение технического анализа это изучение прошлых движений цены и использование этой информации для прогнозирования будущих ценовых движений.

Совпадающие на различных масштабах времени паттерны могут помочь точно выявлять возможности для торговли. Этот подход показывает Вам, как рассчитать сделку и взять прибыль, когда такая возможность возникает.

Множество классических графических паттернов предоставляют два компонента, необходимые для прибыльной торговли: точку входа и точку выхода (или же, другими словами, уровень стоп-лосса и, с надеждой, уровень взятия прибыли). Вы можете повысить надежность своей торговли с использованием паттернов, применяя многомнасштабный подход.

Такой подход использует два масштаба времени, например, одноминутный и пятиминутный, 15-минутный и 60-минутный или дневной и недельный графики. Более длинный масштаб времени определяет направление тренда. На более коротком масштабе определяется модель и точка открытия позиции.