Торговля по тренду

"Торгуйте по тренду", "Тренд - ваш друг" и тому подобные клише существуют в нашей профессии не случайно - они проверены временем.

Определение тренда базируется на периоде торгового графика, а также на ожидаемом периоде исполнения сделки от входа до выхода. Понятно, что определение тренда данного рынка свинг-трейдерами, играющими по часовым или дневным графикам, может совершенно отличаться от видения тренда внутридневными трейдерами, использующими пятиминутные или минутные графики. "Тренд" - вольное определение пути поведения цены на графике, на основании которого мы открываем свои сделки.

За свою карьеру я обратил внимание на повторяющееся различие между новичками и опытными трейдерами в части трендовой торговли. Я также самостоятельно прошел через обе стороны процесса.

Инвесторы и спекулянты всегда хотят получить преимущество при определении силы и направления трендов. Heikin Ashi является одним из инструментов, который может дать такое преимущество. Подобно графикам Ишимоку, Heikin Ashi остаются относительно малоизвестным инструментом, который лишь недавно обрел популярность, несмотря на то, что известен он уже почти два десятка лет.

Впридачу к демонстрации относительной силы тренда инструмент также обозначает ключевые разворотные моменты в поведении цены и реагирует очень похоже на скользящую среднюю. Собирая активность всей сессии в одну-единственную свечу (открытие, закрытие, максимум и минимум), графический инструмент, кроме того, "сглаживает" хаотичные колебания валютного рынка и нивелирует шипы, которые могли быть спровоцированы волатильностью или скачками цены. Это позволяет техническим аналитикам получать ясную картину того, что происходит на рынке и осуществлять более информированные торговые решения.

Концепция системы. В ноябре 2003 года в Trading System Lab была описана «Пробойная система на основе двух баров». Система основана на графической модели и создана для ловли краткосрочных трендов. Вход в системе осуществляется на основе анализа поведения двух последних ценовых баров, тогда как выход осуществляется по очень жесткому стопу. Система является гиперактивной, средний период удерживания позиции составляет два бара. Ценовой паттерн, о котором идет речь в системе это краткосрочная разворотная формация, вход по которой осуществляется, когда цена разворачивается в направлении последних двух баров. Если сегодняшнее закрытие ниже уровня открытия, тогда как сегодняшние максимум и минимум ниже вчерашнего максимума и минимума, то на следующий день открывается длинная позиция при пробое ценой максимума сегодняшнего дня плюс 1 цент. Противоположны правила для открытия коротких позиций. Стоп-лосс устанавливается под сегодняшним минимумом.

Опытные технические трейдеры прекрасно знают и об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD), и о стохастике, которые помогают выявить возможности для торговли на валютном рынке. Хотя использовать их легко и просто, их техническая ценность имеет свойство несколько снижаться по мере того, как цена уходит в тренд. Однако, если попытаться объединить мощь обоих осцилляторов, трейдеры смогут изолировать на рынке выгодные сетапы, которые имеют более высокую вероятность, чем в случаях, когда эти индикаторы используются по отдельности. В этой статье мы покажем, как можно применить эту концепцию к вашей торговой стратегии.

Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.

Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?

После окончания американский торговой сессии на рынке форекс, однако до начала азиатской торговой сессии есть несколько часов, когда объем торгов на рынке очень невелик. Этот неликвидный период начинается в 17:00 ЕТ. Правда в это время дня проявляют активность трейдеры из Австралии и Новой Зеландии, однако спекулянты из трех самых больших мировых валютных центров: Великобритании, США и Японии в это время в большинстве своем отдыхают.

The Global Money Markets. F. Fabozzi, S. Mann, M. Choudhry

Представьте себе следующую ситуацию: вы прогнозируете рост пары EUR/USD, которая торговалась вниз с раннего утра и в настоящий момент идет с понижением на 0.0025. Вы выходите на рынок и открываете длинную позицию, после небольшого промежутка времени (пара прошла вниз еще пять тиков), рынок начинает двигаться в вашу сторону. Затем приходят хорошие новости. Пара идет вверх, и торгуется на 0.0075 выше уровня вчерашнего закрытия. Оцениваете ли вы эту ситуацию, как дар, который следует принять немедленно? Или вам следует дальше продержать позицию, поскольку это может быть началом неожиданно сильного внутридневного движения.

Чтобы принять решение, основываясь не только на своей интуиции, но и на теории вероятности, вам необходимо знать о типичном поведении пары EUR/USD.

Независимо от того, насколько сильным является рыночный тренд, рынок никогда не двигается исключительно в направлении долгосрочного тренда. Всегда имеют место менее значительные движения, направленные против главного или долгосрочного тренда. Эти противо-трендовые движение, как правило, длятся не очень долго. После их завершения рынок вновь двигается в направлении главного тренда.

Главные рыночные движения в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, малые рыночные движения против долгосрочного рыночного тренда называются коррекционными волнами.

На рисунке 1 мы видим свечной график EUR/USD, хотя рынок движения и вверх и вниз, достаточно легко определить, что между 7:00 и 11:00 тренд является медвежьим. За этот период пара упала примерно на 140 пипсов (с 1.3500 до 1.3360). Т.е. 1.3500 – 1.3360 дает нам 140 пипсов.

The day trade FOREX system. The Ultimate Step-By-Step Guide to Online Currency Trad. E. Bortucene, C. Macy

Автор статьи утверждает, что «за пол часа научит вас идентифицировать тренд», а также методике получения прибыли при работе с трендами.

Определение тренда.

Трендом называется общее, доминирующее направление рынка или актива. Если мы говорим, что на дневном графике тренда EUR/USD является восходящим, то это означает, что пара двигалась до настоящего момента вверх, и что с большей вероятностью она продолжит движение вверх дальше

Торговля по тренду.

Торговля по тренду имеет давнюю историю. Ричард Денис, автор ряда стратегий торговли в направлении тренда, не являлся изобретателем этой методики. Однако он является самым известным представителем данного подхода. Известный трейдер Джон Хенри, руководствовавшийся правилами торговли по тренду, стал настолько богатым, что смог купить свою любимую бейсбольную команду Boston Red Sox.