Из книги Л. Рашке и Л. Коннорс «Краткосрочные торговые стратегии с высокой вероятностью получения прибыли». 80-20 – стратегия для дневной торговли. Многие наши читатели должно быть знакомы с Торговой техникой Тейлора - Taylor Trading Technique, которая является отличным пособием для торговли на колебаниях. В основе этой техники лежит утверждение, что рынки двигаются в соответствии с природным ритмом, который образуют день покупки, день продажи и день продажи в короткую. Далее этот паттерн был исследован в работе Moore Research Canter, возглавляемой Стивом Муром. Мур обработал данные по дням, где закрытие происходило в верхнем 10%-м сегменте дневного диапазона. Затем он протестировал количество случаев, когда рынку удавалось пробить вершину обработанных свечей на следующий день, а также процент случаев, когда закрытие на следующий день происходило с повышением. Его исследование продемонстрировало, что, если цена закрылась в верхнем или нижнем 10%-м сегменте дневного диапазона, то вероятность того, что на следующее утро движение продолжиться составляет 80-90%. При этом реального закрытие с повышением или понижением происходило только в 50% случаев. Таким образом, можно предположить, что в середине таких дней часто происходит разворот. Можно ли создать методику, которая бы использовала этот феномен разворота на следующий день, для получения прибыли. Дерек Гипсон, наш знакомый трейдер, заметил, что вероятность разворота еще больше, если бар, по которому отсчитывается сетап, открылся в противоположном конце дневного диапазона Таким образом, мы добавили предварительное условие к технике Тейлора. Открытие рынка должно произойти в нижнем 20%-м сегменте дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы снизили условие закрытия в верхней части диапазона с 90% до 80%. Это не оказало влияния на общую прибыльность. Таким образом, если рынок открылся в нижнем 20%-м сегменте диапазона и закрылся в верхней 20%-й части, то на следующий день генерируется сигнал на продажу. Для покупок применяет обратные условия. Наконец, как и во всех описанных здесь стратегиях ночные данные игнорируются. Диапазон составляется исключительно по итогам дневной сессии. Правила системы. Для покупок (для продаж правила противоположные). 1) Вчера рынок открылся в верхней части диапазона, не более чем в 20% от максимума, закрытие произошло в нижнем 20%-м сегменте дневного диапазона. 2) Сегодня рынок должен торговаться, по меньшей мере, на 5-15 тиков ниже вчерашнего минимума. Это ключевая линия. Точное количество тиков оставляем на ваше усмотрение. 3) Бай стоп на покупку размещается на вчерашнем минимуме. Защитный стоп вы можете разместить на сегодняшнем минимуме-экстремуме. Стоп передвигается вверх для фиксации полученной прибыли. Стратегия предназначена только для дневной торговли. Давайте проанализируем несколько примеров, чтобы вы лучше знали, как работает стратегия.  Рисунок 1. Bonds-December 1995-15-минутный график. 1) 26 октября 1995 года открытие произошло в верхней 20%-й части дневного диапазона, закрытие в нижней 20%-й части. 2) На следующий день облигации торгуются, по меньшей мере, на пять тиков ниже вчерашнего минимума. После этого происходит разворот. Мы открываем длинную позицию по цене 11608, рынок вырос после открытия позиции на ¾ пункта.  Рисунок 2 Cotton-December 1995-15-минутный график 1) 6 октября 1995 года хлопок открылся в верхней части дневного диапазона, закрытие произошло в нижнем 20%-м сегменте. 2) На следующий день хлопок торговался, по меньшей мере, на пять тиков ниже минимума предыдущего дня. Мы открываем длинную позицию по цене 85.80, со стопом 85.50. К концу дня рынок вырос примерно на 200 пунктов. (Помните, что это скальперская стратегия, в которой используется тенденция рынка к внутридневным разворотам, большие прибыли при работе по ней это скорее исключение, чем правило).  Рисунок 3. Soybeans-January 1996, 15-минутный график. 1) 9 ноября соевые бобы открылись в верхней 20%-й части дневного диапазона, закрытие произошло в нижней части. 2) На следующее утром цена торговалась, по меньшей мере, на 5 тиков ниже минимума предыдущего дня, затем произошел разворот. Наш стоп на покупку размещается на уровне минимума предыдущего дня 682, защитный стоп на 677. Ордер на покупку был исполнен, цена некоторое время шла вверх, а затем закрылась с повышением на 9 центов. Стоп-лосс переносился вверх для фиксации прибыли. Ларри 80-20 – это сетап с низким риском для дневной торговли. Если бар, который следует за баром 80-20, штурмует максимум или минимум предыдущего дня, а затем разворачивается, то это с большой долей вероятности представляет неудавшийся пробой максимума или минимума. Эти экстремумы весьма хороши для размещения стопа. Стремление к покупкам (или продажам), которое доминировало в предыдущий день, исчерпало себя, и у опоздавших нет сил для продолжения движения. Линда Паттерн помогает поймать рыночный ритм Тейлора для двух последовательных дней. Это классическая краткосрочная колебательная сделка. Ларри Следует помнить, что это не механическая торговая система. Мы просто хотим капитализироваться на внутридневных разворотах. Вы можете использовать свои фильтры, такие как длина первого бара сетапа. Линда Да это правильно. Мне особенно нравятся развороты, которые появляются после баров, чей размер значительно больше нормального дневного диапазона. Ларри С правильным управлением капиталом и размещением стопов, эта тактика может стать частью вашей внутридневной торговой стратегии. © Источник © Перевод: www.kroufr.ru | 