Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений. Л. Крушвиц, Д. Шефер, М.Шваке

Без сомнения, валютные пары EURUSD и GBPUSD заслуженно пользуются интересом со стороны форекс-трейдеров. Каждая из них почти каждый день дает нам паттерны для торговли.

Почему некоторые трейдеры предпочитают торговать только одной из этих пар - вопрос личных предпочтений. Обе они отражают глобальный сантимент доллара. В результате, как правило, они демонстрируют схожие модели тренда. Если реакция мирового сообщества на экономические новости позитивна для американской экономики, то обычно и евро, и фунт покажут тенденцию к падению. График ниже, например, показывает, как ходила цена EURUSD и GBPUSD на часовом масштабе времени. Обратите внимание, насколько похоже поведение цены. На графикках видно, как обе пары показали сходную реакцию на выход отчета NFP 4-го ноября.

Концепция системы. Система генерирует сигналы, основываясь на модификации индикатора «Скорость изменений» - rate of change (ROC). Скорость изменения (Rate of Change - ROC) - один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца. Формула: (Цена сегодня – Цена n периодов назад)/Цену n периодов назад.

Идея системы основана на том, что свидетельством появления на рынке нового тренда может служить снижение или повышение индикатора выше определенного уровня.

В системе значения индикатора высчитываются для портфеля валют и сделки заключается на основе этих кумулятивных значений индикатора.

Ichimoku Kinko Hyo или график равновесия позволяет выявить на рынке форекс сделки с повышенной вероятностью успеха. Этот метод еще плохо знаком основным массам, но его популярность, как среди новичков, так и среди опытных трейдеров, постоянно растет. Более известный на форумах по фьючерсам и акциям, Ишимоку проясняет картину рынка, так как показывает больше данных, которые лучше соответствуют ценовому действие. Применение этого индикатора подтверждается многократными испытаниями, он объединяет три индикатора на одном графике, позволяя трейдеру принимать наиболее информированные решения. Изучите работу Ишимоку и добавьте его к своему арсеналу торговых методик.

Знакомство с Ишимоку

Прежде, чем трейдер сможет эффективно торговать на таком графике, ему необходимо основное понимание компонентов, из которых складывается график равновесия.

Паттерн "доджи" по сути своей является предупреждением и, подобно всем предупреждениям, к нему нужно относиться с уважением, которого он заслуживает. Доджи, по всей вероятности, один из важнейших свечных паттернов. Это единственный паттерн, значимый сам по себе: все остальные состоят из двух или трех свечей (доджи, однако, может быть и частью модели из нескольких свечей). Уникальность его проявляется еще и в том, что это единственный свечной паттерн, который точно так же выглядит и на графике баров.

Вступление.

Сглаживание индикаторов как правило представляет собой компромисс между сглаживанием, которое вы хотите иметь, и отставанием, которые вы можете себе позволить. Индикатор RSI один из самых оптимальных объектов для сглаживания. Он может быть сглажен с минимальным отставанием. В этой статье мы покажем, как это возможно сделать.


Уэллес Уайлдер определил RSI следующим образом:


RSI = 100 - 100 / (1 + RS),

где RS = (Прирост цен закрытия) / (Снижение цен закрытия) = CU / CD

RS это сокращение для Relative Strength – Относительная сила. Таким образом, CU представляет собой сумму цен закрытия с повышением для периода наблюдения. В свою очередь, CD представляет собой сумму цен закрытия с понижением для периода наблюдения, при этом эта сумма выражается положительным числом.

Концепция системы.

В системе используется инструмент, разработанный Волкером Наппом (Volker Knapp) который называется Сила внутреннего бара - Internal Bar Strength (IBS). Этот индикатор основан на ценовых соотношениях в рамках отдельно взятого бара или свечи. Индикатор измеряет "внутреннюю силу" каждого бара вычитанием цены закрытия из минимума и делением получившегося числа на разницу между максимумом и минимумом бара.

На основании своего опыта наблюдений за участниками рынка я пришел к пониманию того, что все более и более усложняющийся технический анализ в настоящее время призван решить поставленную еще десятилетия назад задачу: постичь рынок в его мельчайших деталях и нюансах и круглосуточно его контролировать.

В реальных же взаимоотношениях с рынком, однако, я придерживаюсь иного подхода: я ожидаю, пока рынок выполнит определенный набор условий, почти не привлекая интуицию, а не наоборот. Мой метод заключается в спекуляции, а не контроле.

Все начинается с простого наблюдения - именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.

Однако, постоянные наблюдения вовсе не означают постоянное совершение сделок.

Концепция системы.

Система основана на использовании индикатора силы внутреннего бара. Этот индикатор был подробно описан в статье Система на основе индикатора IBS. Значения индикатора варьируются от 0 до 100.Индикатор разработан для идентификации уровней перекупленности и перепроданности, путем оценки цены закрытия по отношению к диапазону за определенный период.



Рассмотренная в предыдущей статье система для работы на рынке акций была основана только на длинных сделках, тогда как в предлагаемой фьючерсной системе сделки открываются в обе стороны рынка. Кроме того, в систему введено правило использования стоп-лосса для удержания позиции, в случае, если тренд продолжится после сигнала выхода по индикатору.

Правила:

1\ Покупаем на открытии свечи следующего дня, если индикатор IBS с периодом 5 пересек вниз уровень 35.

Валютный рынок – самый большой и ликвидный финансовый рынок в мире, его годовой объем составляет примерно 500 триллионов долларов. Но на самом деле большая часть рынка достаточно однообразна. Более 90 % трейдеров работают с американским долларом. Таким образом, каждое утро, когда тысячи трейдеров включают свои терминалы от Токио до Лондона и Нью-Йорка они задают себе только один вопрос: буду ли я сегодня любить или ненавидеть бакс? Изо дня в день вы либо открываете длинные позиции на EUR/USD, GBP/USD или длинные позиции на AUD/USD ваши результаты будут очень схожи. Если доллар слаб, то вы заработаете денег. Если доллар силен, то вы потеряете их.


Почему это так? Потому что доллар представляет собой мировую резервную валюту. Почти все ключевые промышленные и сельскохозяйственные ресурсы в мире оцениваются в американских долларах.